Ph3Overview /h3pUnipol Assicurazioni S.p.A., compagnia assicurativa multi-ramo del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami Danni, nell’ottica di un potenziamento dell’area Risk Management di Gruppo, è alla ricerca di un: Risk Specialist Capital Adequacy. /ppSede di lavoro: Bologna/Milano /ppIl profilo ricercato, inserito nel contesto organizzativo della team “Capital Adequacy Risk Integration”, sarà incaricato delle seguenti attività: /pulliSviluppo e aggiornamento dei modelli di valutazione della solvibilità (Solvency II) del Gruppo e delle compagnie assicurative controllate; /liliMisurazione e proiezione di Own Funds e Solvency Capital Requirements nell’ambito del processo ORSA e nei processi di forecast/budget; /liliSimulazione degli impatti di scenari di stress test e sensitivity analysis sui principali indicatori Solvency; /liliMisurazione delle variazioni delle valutazioni di solvibilità; /liliCalcolo delle metriche e degli indicatori di Capital Generation; /liliSelezione e stima degli impatti delle azioni di Recovery Planning; /liliCollaborazione nella scrittura e nell’aggiornamento del codice informatico con l’obiettivo di implementare e/o verificare i modelli utilizzati; /liliPredisposizione della reportistica per le valutazioni consuntive trimestrali. /li /ulh3Requisiti /h3ulliLaurea Magistrale in Statistica, Scienze Attuariali, Finanza Quantitativa, Economia (con profilo quantitativo), Ingegneria, Matematica o Fisica con ottima votazione finale; /liliPrecedente esperienza competente (almeno 3-5 anni) in ruoli di natura attuariale o di analista quantitativo-finanziario maturata presso compagnie assicurative o presso qualificate società di consulenza in ambito financial services; /liliConoscenza della normativa nazionale e europea sui requisiti prudenziali applicabili alle compagnie assicurative (Solvency II); /liliConoscenza del bilancio IFRS e degli Own Funds delle imprese di assicurazione; /liliConoscenza dei modelli di pricing dei principali strumenti finanziari; /liliBuone abilità di programmazione R e/o Python; /liliOttima conoscenza della lingua inglese. /li /ulh3Requisiti preferenziali /h3ulliEsperienze maturate all’interno di funzioni Risk Management, Attuariali/Pricing, Asset Liability Management (ALM) o presso società di consulenza, in attività/progetti legati alla Direttiva Solvency II, all’implementazione dei principi IFRS17, al processo di riservazione o al pricing dei prodotti assicurativi; /liliEsperienze nella definizione e applicazione di metodologie di Finanza Quantitativa e di processi a supporto delle attività di Risk Management, Risk/Portfolio Management e Pricing; /liliEsperienza nella scrittura di codice informatico e nell’utilizzo di strumenti di versioning. /li /ulpIl candidato in possesso delle competenze ed esperienze richieste sarà inserito con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del CCNL Imprese di Assicurazione. /ppLa ricerca è rivolta a candidati ambosessi ai sensi della L. 903/77 e D.lgs. 198/2006. /ppRappresenta requisito preferenziale per la selezione l’appartenenza alle categorie protette (ex art. 1 L. 68/99). /ppTempo pieno /p /p #J-18808-Ljbffr