PpGet AI-powered advice on this job and more exclusive features. /p pSocietà /p pBanca Mediolanum /p h3Quantitative Risk Analyst (IRRBB – Behavioral Models) /h3 pBanca Mediolanum è un'organizzazione che ridefinisce il panorama finanziario con oltre tre decenni di innovazione. Attraverso le società che ne fanno parte, si dedica a fornire servizi finanziari, bancari e assicurativi su misura che rispondano alle esigenze uniche di ogni cliente. /p pLa Banca si impegna a costruire relazioni durature basate sulla fiducia, trasparenza e sull'attenzione ai dettagli. La nostra è una realtà dinamica, fondata su relazioni, responsabilità e libertà. La nostra cultura promuove la positività, la responsabilità e l’innovazione sostenibile. Siamo convinti che il successo di un'azienda sia il risultato del successo individuale dei suoi membri. In bGruppo Mediolanum /b ti offriamo più di un lavoro: l'opportunità di contribuire a un cambiamento positivo e di crescere insieme a noi. /p pAll’interno della Direzione Risk Management del gruppo Banca Mediolanum, la risorsa sarà inserita nel bTeam di Interest Rate Risk Management /b, responsabile della misurazione, monitoraggio e gestione dei rischi di btasso d’interesse /b del Banking Book. La risorsa contribuirà allo sviluppo e monitoraggio dei modelli comportamentali a supporto della misurazione del rischio di tasso d’interesse sul banking book (IRRBB). /p pIl candidato ideale possiede un solido background quantitativo e un’esperienza (2–3 anni) nello sviluppo o nell’analisi di modelli statistico‑comportamentali, in particolare relativi ai modelli per i Non‑Maturing Deposits (NMD). /p h3Responsibilities /h3 ul liSviluppo, manutenzione e aggiornamento dei modelli comportamentali per la stima della stabilità e della sensibilità al tasso dei depositi a vista (NMD/PAV) e altre poste del banking book rilevanti ai fini IRRBB; /li liGestione e trattamento delle basi dati a supporto dei modelli, incluse: estrazione e storicizzazione dei dati, pulizia e normalizzazione delle serie storiche, individuazione e gestione degli outlier; /li liImplementazione di analisi statistiche e di clustering sui comportamenti storici della clientela; /li liSviluppo e validazione di modelli regressivi (es. regressione logistica, OLS, modelli mean‑reverting, ECM); /li liEsecuzione dei test di validazione statistica dei modelli, tra cui: test di normalità; test di autocorrelazione, test di cointegrazione; /li liContributo alla documentazione metodologica, al monitoraggio periodico delle performance dei modelli e al confronto con la Funzione Validazione Interna; /li /ul h3Requirements /h3 ul liFormazione: laurea magistrale in discipline quantitative: Matematica, Statistica, Fisica, Ingegneria, Economia quantitativa o equivalenti. /li liEsperienza: 2–3 anni di esperienza in ambito modellistica comportamentale, rischio di tasso d’interesse (IRRBB) o ALM quantitativo presso banche, società di consulenza o validazione modelli. /li /ul h3Technical Skills /h3 ul liConoscenza dei principali modelli comportamentali in ambito IRRBB (in particolare modelli NMD); /li liOttima padronanza del linguaggio Python per lo sviluppo e la gestione dei modelli (librerie pandas, numpy, scikit‑learn); /li liConoscenza del linguaggio SQL per la gestione ed estrazione di basi dati relazionali; /li liFamiliarità con i principali metodi di analisi statistica e regressione; /li liBuona conoscenza dei test di validazione statistica e dei principi di robustezza dei modelli; /li liComprensione del framework normativo e regolamentare IRRBB (Linee guida EBA, SREP, orientamenti BCE); /li /ul h3Soft Skills /h3 ul liForte approccio analitico e scientifico; /li liPrecisione e spirito critico nell’interpretazione dei dati; /li liCapacità di problem solving quantitativo; /li liAttitudine al lavoro in team multidisciplinari; /li /ul h3Benefits /h3 ul liServizio navetta da/per Milano Famagosta (M2) / San Donato Milanese (M3); /li liHybrid‑work; /li /ul h3Location /h3 ul liBasiglio – Milano 3 City; /li /ul pI dati richiesti verranno trattati nell’assoluto rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 (General Data Protection Regulation - “GDPR” o “Normativa Privacy”) e sue successive modificazioni ed integrazioni. È possibile visionare l’informativa di Banca Mediolanum SPA, accedendo al seguente link: Il Gruppo Mediolanum si impegna a garantire la parità di trattamento a tutti i candidati secondo i principi di Diversity and Inclusion. /p pVerranno presi in considerazione solo i curricula in linea con i requisiti minimi richiesti. /p h3Seniority level /h3 ul liMid‑Senior level /li /ul h3Employment type /h3 ul liFull‑time /li /ul h3Job function /h3 ul liFinance and Sales /li /ul h3Industries /h3 ul liBanking /li /ul /p #J-18808-Ljbffr