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Risk model validation specialist

Verona
Sellagestioni
Pubblicato il 31 luglio
Descrizione

Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani, con una storia imprenditoriale di 450 anni caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo costruendo l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro, contribuendo alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.

Per l’Area Risk di Banca Sella Holding, cerchiamo un/una Analista di Validazione Modelli Interni da inserire nel team di Convalida Interna. La figura si occuperà del processo di validazione dei modelli interni relativi ai rischi di credito e mercato, per il calcolo dei requisiti patrimoniali e per supporto alle decisioni strategiche. Valuterà l’accuratezza e il funzionamento dei modelli, considerando solidità concettuale, conformità normativa, capacità predittiva e performance complessiva.

Le principali attività saranno:

1. Estrazione, elaborazione e analisi dei dati necessari alla validazione;
2. Esecuzione di analisi e test statistici per verificare funzionamento, capacità predittiva e performance dei modelli;
3. Valutazione della conformità normativa dei modelli interni tramite procedure di controllo;
4. Interpretazione e formalizzazione dei risultati ottenuti;
5. Monitoraggio delle azioni correttive post-validazione.

Requisiti preferenziali:

* Esperienza di 4-6 anni nel settore;
* Laurea specialistica o superiore in Statistica, Matematica, Fisica, Economia Quantitativa, Finanza o Ingegneria;
* Passione per lo sviluppo e la validazione di modelli di rischio di credito e mercato, preferibilmente nel settore bancario/finanziario;
* Capacità analitiche e conoscenza dei principali test statistici;
* Ottima conoscenza di Excel, SAS e SQL;
* Buona conoscenza della lingua inglese.

Se sei determinato, curioso, con spirito critico e autonomia operativa, unisciti a noi!

Anche se non possiedi tutte le caratteristiche, ti incoraggiamo a candidarti. Offriamo un ambiente dinamico, innovativo, con percorsi di crescita personalizzati.

Titoli preferenziali includono Master in Finanza Quantitativa e conoscenza di Matlab, Python, Eviews.

Contratto: Tempo Indeterminato, CCNL Credito.

Modalità di lavoro: Ibrida, con smart working fino a 13 giorni al mese e presenza a Milano.

Offriamo benefit come assicurazione sanitaria, ticket restaurant, contributo al fondo pensione, premi di risultato, permessi aggiuntivi, sconti, supporto al benessere psicologico e un ambiente inclusivo orientato all’innovazione.

#J-18808-Ljbffr

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