Senior life risk analyst

PpUnipol Assicurazioni S.p.A., Compagnia Di Assicurazione Multi-ramo Del Gruppo Unipol, Leader In Italia Nei Rami Danni, Per Un Potenziamento Dell’area Risk Management, è Alla Ricerca Di Un Brillante Analista Quantitativo Da Inserire Nel Ruolo Di Senior Life Risk Specialist /p pSede di lavoro: Bologna (in presenza) /p pIl profilo ricercato, inserito nel contesto organizzativo della struttura “Life Risk Modeling”, si occuperà della gestione del modello interno vita e del modello di Asset Liability Management (ALM) adottato dal Gruppo Unipol. Il candidato entrerà a far parte di un team dedicato allo sviluppo, alla manutenzione e all’analisi dei modelli quantitativi utilizzati per la valutazione dei rischi del portafoglio vita. /p h3Principali Attività /h3 ul liImplementazione e sviluppo di modelli matematico-statistici per la valutazione dello SCR tecnico vita e dello SCR di mercato relativo al portafoglio vita; /li liGestione, manutenzione ed evoluzione del modello stocastico di ALM utilizzato per la valutazione del portafoglio vita; /li liRiconciliazione e analisi delle principali grandezze tra framework Solvency II e IFRS 17; /li liAnalisi dei risultati dei modelli, interpretazione degli output e predisposizione della relativa reportistica; /li liSupporto alle attività progettuali legate all’evoluzione dei modelli interni e dei processi di valutazione del rischio. /li /ul h3Requisiti Richiesti /h3 ul liLaurea magistrale Scienze Statistiche e/o Finanza Quantitativa conseguita con ottima votazione finale; /li liAlmeno 7 anni di esperienza, acquisita presso compagnie assicurative o primarie società di consulenza, in attività svolte nel ruolo di Senior Specialist nella generazione modelli di valutazione del portafoglio vita, con particolare riferimento ai modelli di Asset Liability Management (ALM); /li liEsperienza nell’utilizzo di uno dei principali software di modellazione attuariale, in particolare RiskAgility Financial Modeller (RAFM) o Prophet; /li liEsperienza nell’implementazione e gestione di modelli interni vita in ambito Solvency II; /li liEsperienza nella programmazione in ambito matematico-statistico (es. Python, R, VBA, C++ o linguaggi analoghi); /li liBuone capacità analitiche, orientamento al risultato e attitudine al lavoro in team; /li liRappresenta un requisito preferenziale avere ricoperto ruoli di coordinamento di team di lavoro; /li /ul pIl candidato in possesso delle competenze e delle esperienze richieste sarà inserito con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del CCNL Imprese di Assicurazione. /p pLa ricerca è rivolta a candidati ambosessi ai sensi della L. 903/77 e D.lgs. 198/2006. /p /p #J-18808-Ljbffr