PSiamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani, con una storia imprenditoriale lunga 450 anni, caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo costruendo l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro, contribuendo alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti. /ppNell’Area Risk di Banca Sella Holding, a supporto del team di Convalida Interna, ti occuperai del processo di validazione dei modelli interni relativi ai rischi di credito e mercato, sia per il calcolo dei requisiti patrimoniali sia per finalità decisionali e strategiche. Valuterai l’accuratezza e il corretto funzionamento dei modelli, analizzando solidità concettuale, compliance normativa, capacità predittiva e performance complessiva. /ppbLe tue attività saranno: /b /polliEstrazione, elaborazione e analisi dei dati necessari per la costruzione dei campioni di validazione; /liliEsecuzione di analisi e test statistici per verificare il funzionamento, la capacità predittiva e le performance dei modelli interni; /liliValutazione della compliance normativa dei modelli attraverso procedure di controllo specifiche; /liliInterpretazione e formalizzazione dei risultati ottenuti; /liliControllo e monitoraggio delle azioni correttive in fase di validazione dei modelli. /li /olpbRequisiti preferenziali: /b /pulliEsperienza pregressa di 4-6 anni nel settore; /liliLaurea specialistica o superiore in Statistica, Matematica, Fisica, Economia Quantitativa, Finanza o Ingegneria; /liliPassione per lo sviluppo e la validazione di modelli di rischio di credito e mercato nel settore bancario/finanziario; /liliCapacità analitiche e conoscenza dei principali test statistici; /liliOttima conoscenza di Excel, SAS e SQL; /liliBuona conoscenza della lingua inglese. /li /ulpSei determinato, curioso, con spirito critico e autonomia operativa? Unisciti a noi! /ppAnche se non possiedi tutte le caratteristiche, ti invitiamo a candidarti. Offriamo un ambiente dinamico, innovativo e in crescita, con percorsi personalizzati di sviluppo. /ppTitoli preferenziali includono Master in Finanza Quantitativa e conoscenza di Matlab, Python, Eviews. /ppbContratto a Tempo Indeterminato e CCNL del Credito; /b /ppSmart Working con possibilità di fino a 13 giorni medi mensili; /ppVantaggi come polizza sanitaria, ticket restaurant, contributo al fondo pensione, premi di risultato, permessi aggiuntivi, sconti e convenzioni, supporto al benessere psicologico e altro ancora. /ppModalità di lavoro: ibrida, con sede a Milano. /ppIl gruppo Sella promuove un ambiente di lavoro inclusivo, sostenibile e diversificato, valorizzando lo scambio culturale e lo sviluppo continuo. /p #J-18808-Ljbffr