Siamo alla ricerca di un profilo junior da inserire nel team Non life Actuarial Modeling, all'interno dell'ufficio Attuariato Danni, con un ruolo focalizzato principalmente sul calcolo Technical Provision Solvency II secondo la Standard Formula, sul calcolo del SCR nell'ambito della normativa Solvency II, utilizzando il modello interno di Gruppo, e in ambito Riservazione.La figura prescelta sarà coinvolta sia nelle analisi ordinarie sia nello sviluppo di soluzioni modellistiche innovative, a supporto del business e dei requisiti regolamentari.La persona selezionata entrerà a far parte della struttura Attuariato Danni e, in stretto contatto con il Risk Management di Gruppo e le altre funzioni aziendali interne, sarà coinvolta nelle seguenti attività:Definizione ed esecuzione di analisi prospettiche del rischio per i Rami Danni, in conformità alla Direttiva Solvency II;Calcolo delle Technical Provisions Solvency II secondo la Standard Formula con la relativa predisposizione dei dati da trasmettere agli uffici competenti, necessari al calcolo del rischio di solvibilità e del Risk Margin;Calcolo del Solvency Capital Requirement (SCR) tramite Modello Interno di Gruppo, con particolare focus su Reserving Risk, NatCat Risk e Market Risk, incluse le analisi di sensitività;Supporto alle valutazioni ORSA (Own Risk and Solvency Assessment), con analisi prospettiche del profilo di rischio e di solvibilità della Compagnia;Analisi e predisposizione di database relativi all'esposizione ai rischi catastrofali naturali della Compagnia;Predisposizione della reportistica per uso interno e destinata alla Capogruppo;Calibrazione e calcolo del Risk Adjustment sia per la Liability for Incurred Claims (LIC) sia per la Liability for Remaining Coverage (LRC);Elaborazione della reportistica interna;Analisi e monitoraggio delle riserve tecniche Danni secondo metodologie tradizionali (Chain Ladder, Bornhuetter-Ferguson, ecc.);Supporto allo sviluppo e alla validazione di nuovi modelli predittivi basati su tecniche di Machine Learning e approcci data-driven.Laurea Magistrale in Scienze Statistiche Attuariali, Finanza, Matematica o discipline affini;Buona conoscenza dei metodi statistici e probabilistici;Buona conoscenza della lingua inglese, parlato e scritto (Livello minimo B2);Ottima padronanza dei principali strumenti informatici e di tutto il pacchetto Office;Preferibile conoscenza di software statistici quali SAS, R, Python o equivalenti;Rappresenta un plus aver avuto una prima esperienza, anche minima, in ruoli analogi presso compagnie assicurative, in studi attuariali o società di consulenza;Motivazione e curiosità;Innovatività, dinamicità, flessibilità;Capacità di relazionarsi con interlocutori eterogenei;Capacità di lavorare sia in autonomia che in team;Proattività e capacità organizzative;Percorso di crescita professionale mediante l'affiancamento di figure con elevata expertise;Ambiente di lavoro che valorizza senso di appartenenza, collaborazione e responsabilità;Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale Amministrativo delle Imprese di Assicurazione: il contratto prevede una settimana lavorativa corta (il venerdì si lavora solo al mattino);Orario di lavoro flessibile e smart working per due giorni a settimana;Welfare e coperture assicurative;Previdenza complementare con contributo a carico azienda pari al 5,90%;Buoni pasto di 11,50 euro, erogati anche durante le giornate di smart working.Se desideri crescere in una realtà solida, in un contesto tecnico e internazionale inviaci la tua candidatura!Nel rispetto dei temi della Diversity ed Inclusion, HDI Assicurazioni garantisce pari opportunità di accesso alla selezione, senza alcuna discriminazione basata su genere, orientamento sessuale, etnia, disabilità, religione, opinioni politiche o stato civile. Le persone interessate possono inviare la propria candidatura con autorizzazione ai sensi del Dlgs.196/2003. La ricerca rispetta il Dlgs.198/2006.#J-18808-Ljbffr