Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani con una storia imprenditoriale di 450 anni, orientata all'innovazione e all'apertura. Stiamo costruendo l'ecosistema finanziario sostenibile del futuro, contribuendo alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.
Nell’Area Risk di Banca Sella Holding, supportando il team di Convalida Interna, ti occuperai della validazione dei modelli interni relativi ai rischi di credito e mercato, per il calcolo dei requisiti patrimoniali e le decisioni strategiche. Valuterai l’accuratezza e il funzionamento dei modelli in termini di solidità, conformità normativa, capacità predittiva e performance.
Le tue attività saranno:
1. Estrazione, elaborazione e analisi dei dati per la validazione;
2. Analisi e test statistici sui modelli;
3. Valutazione della conformità normativa;
4. Interpretazione e formalizzazione dei risultati;
5. Monitoraggio delle azioni correttive.
Requisiti richiesti:
* Esperienza di 4-6 anni nel settore;
* Laurea magistrale o superiore in Statistica, Matematica, Fisica, Economia Quantitativa, Finanza o Ingegneria;
* Passione per lo sviluppo e la validazione di modelli di rischio;
* Competenza in analisi statistica e conoscenza di Excel, SAS, SQL;
* Buona conoscenza dell'inglese.
Preferibile aver frequentato Master in Finanza Quantitativa e conoscere Matlab, Python, Eviews.
Contratto: Tempo Indeterminato, CCNL del Credito, con possibilità di smart working fino a 13 giorni al mese.
Offriamo benefit come assicurazione sanitaria, ticket restaurant, contributo al fondo pensione, premi di risultato, permessi aggiuntivi, sconti e convenzioni, supporto al benessere psicologico, e un ambiente inclusivo e innovativo. La sede è a Milano, con modalità di lavoro ibrida.
Il Gruppo Sella promuove un ambiente di lavoro sostenibile e inclusivo, valorizzando diversità di genere, età e nazionalità.
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