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Risk model validation specialist

Bergamo
Sellagestioni
Pubblicato il 29 luglio
Descrizione

Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani, con una storia imprenditoriale di 450 anni caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo costruendo l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro, contribuendo alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.

Per il nostro Area Risk di Banca Sella Holding, stiamo cercando un Analista di Validazione Modelli Interni da inserire nel team di Convalida Interna. La risorsa si occuperà del processo di validazione dei modelli interni relativi ai rischi di credito e mercato, per il calcolo dei requisiti patrimoniali e supporto alle decisioni strategiche. Valuterà l’accuratezza e il funzionamento dei modelli in termini di solidità concettuale, conformità normativa, capacità predittiva e performance complessiva.

Le principali attività saranno:

1. Estrazione, elaborazione e analisi dei dati per la costruzione dei campioni di validazione;
2. Esecuzione di analisi e test statistici per verificare il funzionamento e le performance dei modelli;
3. Valutazione della conformità normativa attraverso specifiche procedure di controllo;
4. Interpretazione e formalizzazione dei risultati ottenuti;
5. Monitoraggio delle azioni correttive post-validazione.

Requisiti richiesti:

* Esperienza pregressa di 4-6 anni nel settore;
* Laurea specialistica o superiore in Statistica, Matematica, Fisica, Economia Quantitativa, Finanza o Ingegneria;
* Passione per lo sviluppo e la validazione di modelli di rischio di credito e mercato, preferibilmente nel settore bancario/finanziario;
* Competenze analitiche e conoscenza dei principali test statistici;
* Ottima conoscenza di Excel, SAS e SQL;
* Buona conoscenza della lingua inglese.

Sei una persona determinata, curiosa, con spirito critico e autonomia operativa? Ti invitiamo a candidarti! Anche se non possiedi tutte le caratteristiche, ti offriamo un ambiente dinamico, innovativo e orientato alla crescita professionale, con percorsi di sviluppo personalizzati.

Titoli preferenziali: Master in Finanza Quantitativa, conoscenza di Matlab, Python, Eviews.

Contratto: Tempo Indeterminato, CCNL Credito, con possibilità di Smart Working fino a 13 giorni al mese.

Offriamo benefit come assicurazione sanitaria, ticket restaurant, contributo al fondo pensione, premi di risultato, permessi aggiuntivi, sconti e convenzioni, e supporto al benessere psicologico.

Modalità di lavoro: ibrida, con sede a Milano.

Il Gruppo Sella promuove un ambiente di lavoro inclusivo, sostenibile e diversificato, valorizzando il talento e le differenze culturali.

#J-18808-Ljbffr

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