Attuario - riservazione fair value

Responsabilità primarie - La risorsa entrerà a far parte della struttura Riservazione Fair Value e in particolare si occuperà di: - Definire e aggiornare le ipotesi tecniche utilizzate nel calcolo delle Technical Provisions - Calcolare BEL e Risk Margin - Effettuare controllo andamentale attraverso l’analisi delle varianze e dei movimenti di portafoglio - Predisporre la reportistica di vigilanza sia quantitativa (QRT) sia qualitativa (RSR, SFCR, relazione ex art.35 del CAP) per la parte di propria competenza - Definire input (model point) necessari alle valutazioni ALM e run stocastiche - Implementare e manutenere i modelli attuariali (software RAFM) - Calcolare i cash flow necessari alla determinazione delle poste contabili ai fini della valutazione del nuovo principio IFRS17 Profilo competenze - Requisiti: - Esperienza di 2-4 anni maturata all’interno di Compagnie Assicurative ramo Vita, società di Consulenza e/o Studi Attuariali - Laurea in Scienze Statistiche ed Attuariali o Economia o Statistica o Matematica. - Conoscenza approfondita delle tematiche Solvency II - Familiarità con le tematiche IFRS17 - Conoscenza dei principali software attuariali per la proiezione dei cash flow (RAFM, Prophet) - Conoscenza di SAS e linguaggi di programmazione C++ - Ottima conoscenza del pacchetto Office - Buona conoscenza della lingua inglese La conoscenza del software RAFM e la padronanza della lingua inglese rappresentano requisiti distintivi. Sede di lavoro: Basiglio - Milano 3 - partially remote