Opportunità di Lavoro: Modellista del Rischio di Credito
Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani, con una storia imprenditoriale di 450 anni caratterizzata da innovazione e apertura. Il nostro obiettivo è costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro, contribuendo alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.
Il team Risk Models di capogruppo è composto da professionisti dedicati allo sviluppo di modelli per il presidio e la mitigazione di rischi complessi, anche in contesti innovativi. Se desideri guidare il cambiamento e l’innovazione, unisciti a noi!
In questa posizione, seguirai tutte le fasi di progettazione del modello, dall’estrazione e elaborazione dei dati, all’analisi statistica e all’uso di tecniche avanzate (SAS o Python), fino all’interpretazione e formalizzazione dei risultati.
Ti occuperai di:
* Modelli PD, LGD e EAD per il rischio di credito (AIRB e IFRS9)
* Modellizzazione di eventi innovativi come Digital Landing
Requisiti principali:
* 2-3 anni di esperienza nel modeling bancario, con focus su modelli di probabilità di default (PD)
* Ottime capacità analitiche e conoscenza di test statistici
* Padronanza di Excel, SAS, Python e SQL
* Buona conoscenza dell’inglese e formazione in Statistica, Matematica, Fisica, Economia Quantitativa o Finanza
* Conoscenza di tecniche di machine learning è un plus
Modalità di lavoro: ibrido con possibilità di smartworking a Milano e trasferte presso HQ di Biella.
Contratto a Tempo Indeterminato, CCNL del Credito, e altri benefici come smart working, assicurazioni sanitarie, ticket restaurant, contributo al fondo pensione, premi di risultato, e supporto al benessere psicologico.
Se sei interessato a questa opportunità, invia la tua candidatura e entra a far parte di un ambiente innovativo, inclusivo e orientato al miglioramento continuo.
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