Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani, con una storia imprenditoriale di 450 anni caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro, contribuendo alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.
Posizione: Analista Validazione Modelli Interni - Area Risk, Banca Sella Holding
Responsabilità principali:
* Validazione dei modelli interni di rischio di credito e mercato, analizzando solidità, conformità normativa, capacità predittiva e performance.
* Estrazione, elaborazione e analisi dei dati per la costruzione dei campioni di validazione.
* Esecuzione di analisi e test statistici per verificare il funzionamento e le performance dei modelli.
* Valutazione della conformità normativa attraverso procedure di controllo.
* Interpretazione e formalizzazione dei risultati.
* Monitoraggio delle azioni correttive post-validazione.
Requisiti:
* Esperienza di 4-6 anni nel settore.
* Laurea in Statistica, Matematica, Fisica, Economia Quantitativa, Finanza o Ingegneria.
* Passione per lo sviluppo e la validazione di modelli di rischio di credito/mercato.
* Capacità analitiche e conoscenza di test statistici.
* Ottima padronanza di Excel, SAS e SQL.
* Buona conoscenza della lingua inglese.
Titoli preferenziali: Master in Finanza Quantitativa, conoscenza di Matlab, Python, Eviews.
Offerta:
* Contratto a Tempo Indeterminato, CCNL Credito.
* Smart Working con fino a 13 giorni medi mensili.
* Cure della persona: polizza sanitaria, TCM.
* Ticket restaurant, contributo al fondo pensione, premio di risultato, welfare, permessi e agevolazioni.
* Vantaggi sui servizi bancari e assicurativi, sconti, cultura innovativa, supporto al benessere psicologico.
Sede di lavoro: Milano, modalità ibrida con possibilità di smartworking.
Il Gruppo Sella promuove un ambiente di lavoro inclusivo, sostenibile e orientato alla diversità, con opportunità di crescita e sviluppo continuo.
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