Unipol Assicurazioni S.p.A., compagnia assicurativa multi-ramo del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami Danni, nell'ottica di un potenziamento dell'area Risk Management di Gruppo, è alla ricerca di un:
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Risk Specialist Capital Adequacy
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Sede di lavoro:Bologna/Milano
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Il profilo ricercato, inserito nel contesto organizzativo della team \"Capital Adequacy & Risk Integration\", sarà incaricato delle seguenti attività:
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Sviluppo e aggiornamento dei modelli di valutazione della solvibilità (Solvency II) del Gruppo e delle compagnie assicurative controllate;
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Misurazione e proiezione diOwn FundseSolvency Capital Requirementsnell'ambito del processo ORSA e nei processi di forecast/budget;
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Simulazione degli impatti di scenari di stress test e sensitivity analysis sui principali indicatori Solvency;
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Misurazione delle variazioni delle valutazioni di solvibilità;
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Calcolo delle metriche e degli indicatori di Capital Generation;
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Selezione e stima degli impatti delle azioni di Recovery Planning;
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Collaborazione nella scrittura e nell'aggiornamento del codice informatico con l'obiettivo di implementare e/o verificare i modelli utilizzati;
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Predisposizione della reportistica per le valutazioni consuntive trimestrali.
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REQUISITI
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Laurea Magistrale in Statistica, Scienze Attuariali, Finanza Quantitativa, Economia (con profilo quantitativo), Ingegneria, Matematica o Fisica con ottima votazione finale;
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Precedente esperienza competente (almeno 3-5 anni) in ruoli di natura attuariale o di analista quantitativo-finanziario maturata presso compagnie assicurative o presso qualificate società di consulenza in ambitofinancial services;
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Conoscenza della normativa nazionale e europea sui requisiti prudenziali applicabili alle compagnie assicurative (Solvency II);
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Conoscenza del bilancio IFRS e degli Own Funds delle imprese di assicurazione;
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Conoscenza dei modelli di pricing dei principali strumenti finanziari;
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Buone abilità di programmazione R e/o Python;
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Ottima conoscenza della lingua inglese.
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Rappresentano requisiti preferenziali
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Esperienze maturate all'interno di funzioni Risk Management, Attuariali/Pricing, Asset Liability Management (ALM) o presso società di consulenza, in attività/progetti legati alla Direttiva Solvency II, all'implementazione dei principi IFRS17, al processo di riservazione o al pricing dei prodotti assicurativi;
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Esperienze nella definizione e applicazione di metodologie di Finanza Quantitativa e di processi a supporto delle attività di Risk Management, Risk/Portfolio Management e Pricing;
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Esperienza nella scrittura di codice informatico e nell'utilizzo di strumenti di versioning.
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Il candidato in possesso delle competenze ed esperienze richieste sarà inserito con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del CCNL Imprese di Assicurazione.
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La ricerca è rivolta a candidati ambosessi ai sensi della L. * e D.lgs.
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Rappresenta requisito preferenziale per la selezione l'appartenenza alle categorie protette (ex art. 1 L. **).