Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani con una storia imprenditoriale di 450 anni, caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo costruendo l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro, contribuendo alle sfide dei nostri clienti.
Per l’Area Risk di Banca Sella Holding, supportando il team di Convalida Interna, cerchiamo un professionista che si occupi della validazione dei modelli interni relativi ai rischi di credito e mercato, per il calcolo dei requisiti patrimoniali e le decisioni strategiche. Valuterai l’accuratezza e il funzionamento dei modelli in termini di solidità concettuale, compliance normativa, capacità predittiva e performance.
Le tue attività:
1. Estrazione, elaborazione e analisi dei dati per la validazione;
2. Esecuzione di analisi statistiche e test per verificare il funzionamento e le performance dei modelli;
3. Valutazione della compliance normativa dei modelli;
4. Interpretazione e formalizzazione dei risultati;
5. Monitoraggio delle azioni correttive post-validazione.
Requisiti:
* Esperienza pregressa di 4-6 anni nel settore;
* Laurea specialistica o superiore in Statistica, Matematica, Fisica, Economia Quantitativa, Finanza o Ingegneria;
* Passione per sviluppo e validazione di modelli di rischio di credito/mercato, preferibilmente nel settore bancario/finanziario;
* Capacità analitiche e conoscenza di test statistici;
* Ottima conoscenza di Excel, SAS e SQL;
* Buona conoscenza della lingua inglese.
Preferibile: Master in Finanza Quantitativa, conoscenza di Matlab, Python, Eviews.
Offriamo contratto a Tempo Indeterminato, smart working fino a 13 giorni al mese, polizza sanitaria, ticket restaurant, contributo al fondo pensione, premi di risultato, benefit vari, e un ambiente di lavoro innovativo e inclusivo. La sede è a Milano con modalità ibrida.
Se sei determinato, curioso, con spirito critico e autonomia, unisciti a noi! Anche se non possiedi tutte le caratteristiche, ti invitiamo a candidarti e a crescere con noi.
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