Siamo alla ricerca di un professionista esperto nella gestione dei rischi finanziari per un ruolo chiave all'interno della nostra azienda.
Il candidato ideale avrà una solida esperienza nel settore assicurativo e sarà in grado di monitorare il profilo di rischio finanziario della società, supportando le decisioni strategiche e assicurando la conformità alle normative di settore (es. Solvency II).
Responsabilità principali:
* Monitoraggio e valutazione dei rischi finanziari;
* Sviluppo e aggiornamento dei modelli di misurazione del rischio finanziario;
* Collaborazione con l'area investimenti per valutazioni di rischio/rendimento e scenari di stress;
* Sviluppo e validazione modelli di pricing per prodotti finanziaria anche derivati e complessi;
* Sviluppo di modelli per la simulazione di scenari di tasso;
* Utilizzo ed implementazione di modelli per il calcolo del volatility e symmetric adjustment;
* Project management nei progetti di sviluppo di sistemi di risk management in ambito finanziario;
* Gestione degli stress test richiesti da Eiopa (gestione curve dei tassi, ricalibrazione attivi, ecc);
* Gestione di metodologie statistiche di valutazione del rischio (VAR, EXP shortfall, ecc);
* Gestione della tematica PRIIPS e valutazione dei relativi indicatori;
* Contributo alladefinizione del risk appetite framework e alla strategia di asset allocation coerente con i vincoli regolamentari;
* Gestione e stesura di documenti sulle attività svolte anche con finalità di formalizzazione verso il CDA o gli enti regolatori;
Requisiti:
* Laurea in discipline economico-finanziarie, matematiche o statistiche;
* 6–7 anni di esperienza in ruoli analoghi presso compagnie assicurative, gruppi finanziari o società di consulenza specializzate;
* Conoscenza approfondita dei principali strumenti finanziari e dei rischi associati;
* Ottima familiarità con il quadro regolamentare Solvency II;
* Esperienza nell'uso di strumenti di modellizzazione e software statistici (es. MATLAB, R, SAS o equivalenti) e di RM4 o Barraone;
* esperienza in tecniche di simulazione e modelli di pricing per strumenti finanziari;
* Buona conoscenza della lingua inglese;
* Capacità analitica, orientamento al risultato, autonomia e buone doti relazionali;
Benefici:
* Servizio navetta da/per Milano Famagosta (M2) / San Donato Milanese (M3);
* Hybrid-work;
Nota importante:
I dati richiesti verranno trattati nell'assoluto rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 (General Data Protection Regulation -