Parte del Gruppo Mediolanum, Mediolanum Vita opera nel settore vita e previdenza complementare offrendo soluzioni innovative per ogni esigenza. La società ha l’obiettivo di soddisfare tutte le necessità della clientela nell’ambito dell’investimento, della copertura previdenziale e della protezione. La risorsa avrà un ruolo chiave nel monitoraggio del profilo di rischio finanziario della compagnia, supportando le decisioni strategiche e assicurando la conformità alle normative di settore (es. Solvency II). Responsabilità primarie La risorsa sarà coinvolta nelle seguenti attività: - Monitoraggio e valutazione dei rischi finanziari (tasso, credito, liquidità, spread, cambio, ecc.); - Sviluppo e aggiornamento dei modelli di misurazione del rischio finanziario; - Collaborazione con l’area investimenti per valutazioni di rischio/rendimento e scenari di stress; - Sviluppo e validazione modelli di pricing per prodotti finanziaria anche derivati e complessi; - Sviluppo di modelli per la simulazione di scenari di tasso; - Utilizzo ed implementazione di modelli per il calcolo del volatility e symmetric adjustment; - Project management nei progetti di sviluppo di sistemi di risk management in ambito finanziario; - Gestione degli stress test richiesti da Eiopa (gestione curve dei tassi, ricalibrazione attivi, ecc); - Gestione di metodologie statistiche di valutazione del rischio (VAR, EXP shortfall, ecc); - Gestione della tematica PRIIPS e valutazione dei relativi indicatori; - Contributo alla definizione del risk appetite framework e alla strategia di asset allocation coerente con i vincoli regolamentari; - Gestione e stesura di documenti sulle attività svolte anche con finalità di formalizzazione verso il CDA o gli enti regolatori. Profilo competenze Requisiti - Laurea in discipline economico-finanziarie, matematiche o statistiche; - 6-7 anni di esperienza in ruoli analoghi presso compagnie assicurative, gruppi finanziari o società di consulenza specializzate; - Conoscenza approfondita dei principali strumenti finanziari e dei rischi associati; - Ottima familiarità con il quadro regolamentare Solvency II; - Esperienza nell’uso di strumenti di modellizzazione e software statistici (es. MATLAB, R, SAS o equivalenti) e di RM4 o Barraone; - esperienza in tecniche di simulazione e modelli di pricing per strumenti finanziari; - Buona conoscenza della lingua inglese; - Capacità analitica, orientamento al risultato, autonomia e buone doti relazionali. - Plus: Conoscenza dei principi ESG applicati alla gestione finanziaria; Familiarità con normative IFRS 17/9; Sede di lavoro: Basiglio - Milano 3 City - hybrid work I dati richiesti verranno trattati nell’assoluto rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 (General Data Protection Regulation - “GDPR” o “Normativa Privacy”) e sue successive modificazioni ed integrazioni. Verranno presi in considerazione solo i curricula in linea con i requisiti minimi richiesti. LI-HYBRID