BackgroundSiamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l'ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l'obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.
Team e ruolo di stageAll'interno dell'Area Risk Management di Capogruppo, nel team Market Risk, nel percorso di stage avrai modo di approfondire le seguenti tematiche:
Analizzare i principali rischi finanziari relativi ai portafogli della Clientela del Gruppo.
Monitoraggio dei rischi collegati ad un'ampia gamma di strumenti finanziari nell'ambito della prestazione dei Servizi di Investimento offerti dalle Banche e Società del Gruppo.
Approfondire il funzionamento della gestione della liquidità della banca, comprendendone le logiche e gli equilibri tra raccolta e impieghi;
Analizzare le principali metriche relative al Rischio di Liquidità: LCR, NSFR, maturity ladder, cashflow projections ecc.
Supportare nella definizione annuale del Risk Appetite di Gruppo (RAF) e nella verifica dell'adeguatezza del capitale (ICAAP) per i rischi di mercato e di liquidità (ILAAP).
Sviluppare e aggiornare modelli quantitativi per il controllo del rischio di mercato, di tasso di interesse sul banking book e del rischio di liquidità.
Collaborare con la funzione IT per la manutenzione e l'aggiornamento delle basi dati utilizzate per i controlli.
Redigere report periodici per i principali organi di direzione e coordinamento del Gruppo (Consiglio di Amministrazione, Comitato Rischi, Comitato ALM e Comitato Investimenti).
Requisiti preferenziali
Hai completato o stai completando una laurea magistrale in Finanza, Statistica, Ingegneria, Matematica, Fisica oppure Master in finanza quantitativa.
Possiedi buone capacità di elaborare dati complessi e conoscenza delle metodologie di analisi statistica.
Hai studiato contabilità bancaria e conosci la struttura del funding bancario (depositi, wholesale, capital markets) e gli strumenti finanziari quali titoli, repo, PCT, Covered Bond e ABS.
Hai studiato gli strumenti di pricing finanziario e i modelli sottostanti (es. modello di Black‐Scholes, VaR, ecc.).
Hai interesse e conoscenza di base delle principali categorie di rischio bancario.
Hai basi di statistica ed econometria, tecniche di modellazione delle serie storiche (es. ARIMA, GARCH) e tecniche di regressione.
Ottima conoscenza di Excel ed eventuale esperienza con sistemi di risk/reporting.
Hai familiarità con database e linguaggi per la gestione di dati strutturati (SQL).
Ti guida e motiva l'interesse per i mercati finanziari e la comprensione delle dinamiche di mercato e vorresti capirne di più? La tua determinazione, proattività e ricerca di autonomia, unite a energia, capacità di lavorare in team e ottime capacità relazionali ti permetteranno di eccellere in un ambiente dinamico e collaborativo, dove le idee e l'entusiasmo faranno la differenza.
Il percorso di stageIl percorso di stage nel Team Market Risk ti consentirà di acquisire le competenze quantitative e computazionali necessarie per potersi inserire attivamente nel settore del Risk management finanziario.
Cosa offriamo
Stage curricolare o extracurricolare di 6 mesi
Rimborso spese 800€ mensili.
Un ambiente di lavoro stimolante e innovativo, dove la tua crescita professionale è al centro.
Opportunità di apprendimento continuo e sviluppo delle competenze.
Un team affiatato e collaborativo che valorizza le tue idee.
Modalità e sede di lavoroBiella, in presenza
InclusivitàIl gruppo Sella promuove un ambiente di lavoro sostenibile, inclusivo e che abbraccia le diversità di genere, età, nazionalità, come occasione di continuo scambio culturale e fattore determinante per lo sviluppo stesso dell'ecosistema di Gruppo. #BSH
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