L’Analista, nell’ambito delle attività di Risk Management, si occuperà dell’implementazione di modelli quantitativi per la valutazione di metriche di rischio e di business a supporto dello sviluppo della strategia di Hedging e Trading e dell’Energy Management esvilupperà analisi quantitative di rischio a supporto del Risk Manager.In particolare, si occuperà di sviluppare, implementare, calibrare e manutenere metriche e modelli matematici per la misurazione del rischio commodity, tasso di interesse e tasso di cambio e per il pricing di contratti. Inoltre, si occuperà di condurre analisi quantitative su portafogli industriali e di trading, monitorando i rischi relativi alle oscillazioni dei prezzi delle commodity, dell’energia elettrica, dei tassi di interesse e dei tassi di cambio, oltre ai rischi relativi alla variabilità della disponibilità della fonte rinnovabile.Requisiti:Laurea Specialistica in matematica oppure statistica, fisica, ingegneria matematica.Costituisce titolo preferenziale aver completato un percorso accademico o post-laurea in Finanza Quantitativa / Matematica Finanziaria.Esperienze:2 anni di esperienza in ruoli analoghi, preferibilmente nell’area Risk Management in una società attiva nel settore energia.Costituisce un plus la familiarità con il funzionamento dei mercati elettrici/gas (in primis quello italiano) e loro fondamentali, e con i principali sistemi di regolamentazione.Competenze Linguistiche:Inglese (almeno livello B2).Conoscenze IT:Pacchetto Office (in particolare Excel a livello avanzato),Ambiente e programmazione Matlab/R/Python/SQL.Costituisce un plus la conoscenza di base di: Power BI, VBA, C++.Conoscenze Specifiche:Relativamente alle conoscenze specifiche, l'Analista, nel proprio percorso accademico e/o lavorativo, ha approfondito la maggior parte dei seguenti argomenti:Basi di probabilità e calcolo stocastico applicato alla finanza.Teoria dell’asset pricing.Simulazione numerica di variabili aleatorie.Analisi di serie storiche.Analisi di correlazione.Analisi multivariata (regressione lineare, analisi della varianza).Metriche per la valutazione del rischio: V@R, P@R.Modellizzazione di commodities e tassi di cambio e di interesse, tramite modelli stocastici a tempo continuo e discreto.Modelli, tecniche di pricing di contratti strutturati di breve/medio/lungo termine (opzioni europee, americane, asiatiche) tramite simulazioni Monte Carlo.Metodi tecniche di shaping, smoothing e stagionalizzazione delle curve.Volatilità storica ed implicita.Tecniche di stima dei parametri tra cui Linear Least Squares, Generalized Method of Moments, Maximum Likelihood Estimator.Modello di Heat-Jarrow-Morton multifattoriale, BlackScholes, Hull-White, in generale modelli basati sul Moto Browniano.Simulazioni Monte Carlo.Algoritmi di ottimizzazione lineare e non lineare.
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