La risorsa entrerà a far parte della struttura Riservazione Fair Value e in particolare si occuperà di:
* Definire e aggiornare le ipotesi tecniche utilizzate nel calcolo delle Technical Provisions
* Calcolare BEL e Risk Margin
* Effettuare controllo andamentale attraverso l’analisi delle varianze e dei movimenti di portafoglio
* Predisporre la reportistica di vigilanza sia quantitativa (QRT) sia qualitativa (RSR, SFCR, relazione ex del CAP) per la parte di propria competenza
* Definire input (model point) necessari alle valutazioni ALM e run stocastiche
* Implementare e manutenere i modelli attuariali (software RAFM)
* Calcolare i cash flow necessari alla determinazione delle poste contabili ai fini della valutazione del nuovo principio IFRS17
Profilo e competenze richieste:
* Esperienza di 2-4 anni maturata all’interno di compagnie assicurative ramo vita, società di consulenza e/o studi attuariali
* Laurea in Scienze Statistiche ed Attuariali, Economia, Statistica o Matematica
* Conoscenza approfondita delle tematiche Solvency II
* Familiarità con le tematiche IFRS17
* Conoscenza dei principali software attuariali per la proiezione dei cash flow (RAFM, Prophet)
* Conoscenza di SAS e linguaggi di programmazione C++
* Ottima conoscenza del pacchetto Office
* Buona conoscenza della lingua inglese
La conoscenza del software RAFM e la padronanza della lingua inglese rappresentano requisiti distintivi.
Sede di lavoro: Basiglio - Milano 3 - parzialmente remoto
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