Fiditalia, Appartenente Alla Solida e Prestigiosa Realtà Economica-finanziaria Del Gruppo Société Générale, è Una Delle Principali Società Italiane Di Credito Al Consumo, Settore In Cui Opera Da Più Di Quarant’anni e Nel Quale Si è Affermata Come Società “multiprodotto” e “multicanale”. Propone La Seguente Posizione Per Laureati Che Vogliono Confrontarsi Con Un Contesto Dinamico e In Forte Crescita
AREA RISK MANAGEMENT – CREDIT RISK ANALYST - sede di lavoro Milano
Perché in Fiditalia?
Perché avrai l’opportunità di confrontarti con un team di professionisti e di iniziare un percorso di crescita che arricchirà il tuo bagaglio professionale.
Di cosa ti occuperai?
Verrai inserita/o nell’ambito della Direzione Risk Management presso il Servizio “Portfolio Risk & Modelli” e fornirai supporto operativo e metodologico sulle tematiche IRBA (Internal Ratings-Based Approach).
In Fiditalia ti confronterai quotidianamente con il tuo team supportandolo nelle attività di analisi e remediation dei modelli IRBA (PD, LGD, LGD default).
Nel dettaglio, ti occuperai di revisione metodologica dei modelli di rischio di credito nei seguenti ambiti:
* segmentazione del portafoglio
* definizione dei driver di rischio
* calibrazione e validazione
* LGD downturn
* margini di conservativismo
* contributo alla redazione e aggiornamento della documentazione da inviare alla Capo Gruppo
* collaborazione alla predisposizione di risposte formali alla BCE, inclusa la raccolta di evidenze quantitative e qualitative, in riferimento alla Model Change Policy regolamentare
* interazione con team interni e di Capo Gruppo, rispettivamente per la finalizzazione delle analisi e per supporto alla validazione da parte di LoD2
Quale titolo di studio cerchiamo? E quali Skill tecniche devi avere?
La ricerca è rivolta a laureati in Economia, Finanza, Matematica, Statistica o discipline affini, il cui profilo sia caratterizzato da:
* conoscenza di base dei modelli di rischio di credito (PD, LGD, EAD)
* preferita familiarità con il framework IRBA e la normativa di riferimento (CRR, EBA Guidelines)
* preferita conoscenza dei processi di model development e model validation
* conoscenza di SAS, SQL, Python o R per analisi quantitative
* ottima conoscenza della lingua inglese
Competenze e Requisiti Apprezzati
* buona capacità di analisi quantitativa e gestione dei dati
* attenzione al dettaglio e orientamento alla qualità del dato
* capacità di lavorare in team e su più task contemporaneamente
Contratto: tempo determinato, contratto bancario CCNL credito
Sede di lavoro: Milano
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