Risk managementramo danni
Azienda
Il nostro cliente è una compagnia assicurativa parte di un prestigioso gruppo internazionale, leader di mercato.
Offerta
In particolare dovrà occuparsi di:
Gestire le attività di misurazione e monitoraggio dei rischi quantitativi della Compagnia attraverso la metodologia Solvency II.
Identificare e monitorare gli indicatori di rischio (KRI's) definiti dalle politiche e dai regolamenti IVASS.
Analizzare i rischi quantitativi definiti nel "Risk Appetite" di 1° e 2° livello e monitorarne i relativi limiti.
Contribuire alla compilazione e l'invio al dipartimento Finance dei QRT's di competenza della funzione Risk.
Supportare la corretta definizione e formalizzazione della relazione ORSA (ORSA Report).
Eseguire gli "Stress Test", "Reverse Test", "Back tests" e le analisi di scenario relativi ai rischi quantitativi.
Calcolare le proiezioni del requisito di capitale (SCR) e dei fondi eleggibili (Eligible own funds) con scenari standard e/o stressati.
Supportare le gap analysis delle politiche di Gruppo e dei regolamenti IVASS relativi ai rischi quantitativi.
Competenze ed esperienza
Laurea magistrale in scienze statistiche attuariali o facoltà affini.
Esperienza di almeno 4 anni in ruoli similari in realtà preferibilmente assicurative.
Gradita precedente esperienza in società di revisione.
Conoscenza dei principi di Risk Management.
Conoscenza di Solvency II (Direttiva, Atti Delegati, Codice Assicurazioni Private, Regolamenti IVASS).
Conoscenza della Standard formula e moduli Market Risk, Counterparty Default.
Pacchetto office (Word, Power Point, Excel, etc).
Inglese scritto e parlato.
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Contratto ANIA
2 giorni di smart working alla settimana
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