PpUnipol Assicurazioni S.p.A., compagnia assicurativa multi-ramo del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami Danni, nell’ottica di un potenziamento dell’area Risk Management di Gruppo, è alla ricerca di un: /p h3Sede di lavoro /h3 pBologna/Milano /p pIl profilo ricercato, inserito nel contesto organizzativo della team “Capital Adequacy Risk Integration”, sarà incaricato delle seguenti attività: /p h3Responsabilità /h3 ul liSviluppo e aggiornamento dei modelli di valutazione della solvibilità (Solvency II) del Gruppo e delle compagnie assicurative controllate; /li liMisurazione e proiezione di bOwn Funds /b e bSolvency Capital Requirements /b nell’ambito del processo ORSA e nei processi di forecast/budget; /li liSimulazione degli impatti di scenari di stress test e sensitivity analysis sui principali indicatori Solvency; /li liMisurazione delle variazioni delle valutazioni di solvibilità; /li liCalcolo delle metriche e degli indicatori di Capital Generation; /li liSelezione e stima degli impatti delle azioni di Recovery Planning; /li liCollaborazione nella scrittura e nell’aggiornamento del codice informatico con l’obiettivo di implementare e/o verificare i modelli utilizzati; /li liPredisposizione della reportistica per le valutazioni consuntive trimestrali. /li /ul h3Requisiti /h3 ul liLaurea Magistrale in Statistica, Scienze Attuariali, Finanza Quantitativa, Economia (con profilo quantitativo), Ingegneria, Matematica o Fisica con ottima votazione finale; /li liPrecedente esperienza professionale (almeno 3-5 anni) in ruoli di natura attuariale o di analista quantitativo-finanziario maturata presso compagnie assicurative o presso qualificate società di consulenza in ambito bfinancial services /b; /li liConoscenza della normativa nazionale e europea sui requisiti prudenziali applicabili alle compagnie assicurative (Solvency II); /li liConoscenza del bilancio IFRS e degli Own Funds delle imprese di assicurazione; /li liConoscenza dei modelli di pricing dei principali strumenti finanziari; /li liBuone abilità di programmazione R e/o Python; /li liOttima conoscenza della lingua inglese. /li /ul h3Requisiti preferenziali /h3 ul liEsperienze maturate all’interno di funzioni Risk Management, Attuariali/Pricing, Asset Liability Management (ALM) o presso società di consulenza, in attività/progetti legati alla Direttiva Solvency II, all’implementazione dei principi IFRS17, al processo di riservazione o al pricing dei prodotti assicurativi; /li liEsperienze nella definizione e applicazione di metodologie di Finanza Quantitativa e di processi a supporto delle attività di Risk Management, Risk/Portfolio Management e Pricing; /li liEsperienza nella scrittura di codice informatico e nell’utilizzo di strumenti di versioning. /li /ul pIl candidato in possesso delle competenze ed esperienze richieste sarà inserito con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del CCNL Imprese di Assicurazione. /p pLa ricerca è rivolta a candidati ambosessi ai sensi della L. 903/77 e D.lgs. 198/2006. /p pRappresenta requisito preferenziale per la selezione l’appartenenza alle categorie protette (ex art. 1 L. 68/99) /p /p #J-18808-Ljbffr