Azienda Il nostro cliente è un Istituto bancario con sede in Emilia Romagna. In ottica di potenziamento della funzione Risk Management, siamo alla ricerca di una figura di Market e Liquidity Risk Specialist. Responsabilità La risorsa si occuperà delle seguenti attività: Definizione e manutenzione di metodologie e modelli finalizzati all'identificazione, misurazione, valutazione e controllo di rischi finanziari con particolare riferimento al rischio di tasso di interesse e liquidità; Monitoraggio degli strumenti finanziari, delle operazioni di copertura tramite derivati, nonché di pricing anche di prodotti complessi; Analisi, reportistica e monitoraggio dei dati relativi al rischio di tasso di interesse e di liquidità; Supporto all’azienda per il raggiungimento dei propri obiettivi nell'ambito del Risk Appetite della Banca; Interazione con i colleghi che gestiscono portafogli finanziari e con il portfolio manager, con la tesoreria, con le aree della Banca, per analizzare e documentare eventuali pre-approvazioni dei limiti, eccessi, estensioni, in conformità con le policy esistenti; Relazione con i revisori esterni e con le autorità di regolamentazione per garantire la conformità agli standard prescritti; Produzione di commenti periodici su rischio, di tasso di interesse, liquidità e/o mercato da sottoporre a revisione; Predisposizione e manutenzione del framework di stress test in ambito RAF, ICAAP e Recovery Plan; Sensitivity analysis, stress-testing e back-testing in relazione alle tipologie di rischio menzionate; Sviluppo di nuove metodologie di misurazione, controllo e gestione dei rischi su portafoglio. Requisiti Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti: Laurea in Matematica, statistica, finanza o economia; Esperienza professionale di almeno 2 anni in ambito rischio di liquidità all'interno di Banche e/o società di consulenza; Capacità di analizzare e riferire in merito a prodotti finanziari e rischi finanziari, questioni macroeconomiche, rischio di tasso d'interesse e normative pertinenti (ad es. Volcker, CCAR, DFAST, SLR, IRRBB); Capacità di contribuire all'analisi e alla stesura di relazioni su finanziamenti, proiezioni dei flussi di cassa, depositi, misure di liquidità, stress test di liquidità e normative pertinenti (ad es. LCR / NSFR ); Buona padronanza della lingua inglese (reading, speaking e writing) Cosa Offriamo Contratto di assunzione a tempo indeterminato - CCNL Credito Possibilità di crescita professionale all’interno di un contesto bancario in espansione sul territorio e con forte esposizione su progetti stimolanti.