PSiamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani con una storia imprenditoriale di 450 anni, caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo costruendo l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro, contribuendo alle sfide dei nostri clienti. /ppNell’Area Risk di Banca Sella Holding, supportando il team di Convalida Interna, ti occuperai del processo di validazione dei modelli interni relativi ai rischi di credito e mercato, per il calcolo dei requisiti patrimoniali e le decisioni strategiche. Valuterai l’accuratezza e il funzionamento dei modelli in termini di solidità, conformità normativa, capacità predittiva e performance. /ppbLe tue attività: /b /polliEstrazione, elaborazione e analisi dei dati per la validazione; /liliAnalisi e test statistici per verificare funzionamento e capacità predittiva dei modelli; /liliValutazione della conformità normativa dei modelli; /liliInterpretazione e formalizzazione dei risultati; /liliMonitoraggio delle azioni correttive. /li /olpbRequisiti: /b /pulliEsperienza di 4-6 anni nel settore; /liliLaurea in Statistica, Matematica, Fisica, Economia Quantitativa, Finanza o Ingegneria; /liliPassione per sviluppo e validazione di modelli di rischio di credito/mercato; /liliCapacità analitiche e conoscenza di test statistici; /liliOttima conoscenza di Excel, SAS e SQL; /liliBuona conoscenza dell’inglese. /li /ulpbPreferenziale: /b Master in Finanza Quantitativa, conoscenza di Matlab, Python, Eviews. /ppbContratto: /b Tempo Indeterminato, CCNL Credito, smart working fino a 13 giorni/mese, benefit vari, formazione e crescita professionale. /ppSe sei determinato, curioso, con spirito critico e autonomia, unisciti a noi! Anche se non possiedi tutte le caratteristiche, ti incoraggiamo a candidarti. /ppIl gruppo Sella promuove un ambiente di lavoro inclusivo, sostenibile e innovativo, con supporto al benessere psicologico e condizioni di lavoro flessibili. /ppbSede di lavoro: /b Milano, modalità ibrida. /p #J-18808-Ljbffr