Position: Credit Risk and Capital Allocation Specialist
Per implementare un nuovo Ufficio di Capital Allocation e Credit Risk all'interno della Direzione Crediti, Banca Patrimoni Sella & C. cerca un/una professionista da inserire nell'area dedicata alla valutazione del rischio di credito, allo sviluppo di motori di calcolo per l'allocazione ottimizzato del capitale e per la stima dell'impairment secondo il principio contabile IFRS9.
Responsabilità principali:
Valutazione dei prodotti di credito esistenti e potenziali per un'ottimizzato allocazione del capitale, sviluppando e implementando processi e motori di calcolo dedicati, con particolare attenzione a:
Redditività corretta per il rischio (RORAC), sia in fase di nuova erogazione sia per gli impieghi già in essere.
Requisito patrimoniale in relazione ai rischi di credito, concentrazione, tasso e residuo (Pillar I e II).
Sviluppo e implementazione del motore di calcolo per l'impairment dei crediti secondo il principio IFRS9.
Gestione dei processi di acquisizione e valutazione dell'ammissibilità delle garanzie per mitigare il requisito patrimoniale in conformità con la normativa di vigilanza prudenziale.
Competenze richieste:
Laurea in discipline quantitative quali Economia, Finanza, Ingegneria, Matematica, Statistica o simili.
Conoscenza del regolamento (UE) n.
e aggiornamenti, con attenzione agli aspetti tecnici/normativi della Credit Risk Mitigation.
Esperienza nello sviluppo di motori di calcolo e/o modelli quantitativi per il rischio di credito.
Conoscenza di base di SAS e SQL, buona conoscenza del Pacchetto Office.
Buona conoscenza di Python.
Familiarità con strumenti di BI o data visualization (es. Power BI, Tableau) costituisce un plus.
Modalità di lavoro: ibrida, con presenza fisica a Torino e in parte lavoro da remoto.
Il Gruppo Sella promuove un ambiente di lavoro sostenibile, inclusivo e che valorizza le diversità di genere, età e nazionalità, favorendo uno scambio culturale continuo e contribuendo allo sviluppo dell'ecosistema di Gruppo.
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