Unipol Assicurazioni S.p.A., compagnia assicurativa multi-ramo del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami Danni, nell'ottica di un potenziamento dell'area Risk Management di Gruppo, è alla ricerca di uno:
Specialista Capital Adequacy
Sede di lavoro: Bologna/Milano
Il profilo ricercato, inserito nel contesto organizzativo della team "Capital Adequacy & Risk Integration", sarà incaricato delle seguenti attività:
* Sviluppo e aggiornamento dei modelli di valutazione della solvibilità (Solvency II) del Gruppo e delle compagnie assicurative controllate;
* Misurazione e proiezione di Own Funds e Solvency Capital Requirements nell'ambito del processo ORSA e nei processi di forecast/budget;
* Simulazione degli impatti di scenari di stress test e sensitivity analysis sui principali indicatori Solvency;
* Misurazione delle variazioni delle valutazioni di solvibilità;
* Calcolo delle metriche e degli indicatori di Capital Generation;
* Selezione e stima degli impatti delle azioni di Recovery Planning;
* Collaborazione nella scrittura e nell'aggiornamento del codice informatico con l'obiettivo di implementare e/o verificare i modelli utilizzati;
* Predisposizione della reportistica per le valutazioni consuntive trimestrali.
REQUISITI
* Laurea Magistrale in Statistica, Scienze Attuariali, Finanza Quantitativa, Economia (con profilo quantitativo), Ingegneria, Matematica o Fisica con ottima votazione finale;
* Precedente esperienza professionale (almeno 3-5 anni) in ruoli di natura attuariale o di analista quantitativo-finanziario maturata presso compagnie assicurative o presso qualificate società di consulenza in ambito financial services;
* Conoscenza della normativa nazionale e europea sui requisiti prudenziali applicabili alle compagnie assicurative (Solvency II);
* Conoscenza del bilancio IFRS e degli Own Funds delle imprese di assicurazione;
* Conoscenza dei modelli di pricing dei principali strumenti finanziari;
* Buone abilità di programmazione R e/o Python;
* Ottima conoscenza della lingua inglese.
Rappresentano requisiti preferenziali:
* Esperienze maturate all'interno di funzioni Risk Management, Attuariali/Pricing, Asset Liability Management (ALM) o presso società di consulenza, in attività/progetti legati alla Direttiva Solvency II, all'implementazione dei principi IFRS17, al processo di riservazione o al pricing dei prodotti assicurativi;
* Esperienze nella definizione e applicazione di metodologie di Finanza Quantitativa e di processi a supporto delle attività di Risk Management, Risk/Portfolio Management e Pricing;
* Esperienza nella scrittura di codice informatico e nell'utilizzo di strumenti di versioning.
Il candidato in possesso delle competenze ed esperienze richieste sarà inserito con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del CCNL Imprese di Assicurazione.
La ricerca è rivolta a candidati ambosessi ai sensi della L. 903/77 e D.lgs. 198/2006.
Rappresenta requisito preferenziale per la selezione l'appartenenza alle categorie protette (ex art. 1 L. 68/99)
#J-18808-Ljbffr