Job Description
La posizione è aperta presso la direzione Risk Management, nell'ufficio Non-Life and Default Risks Model Unit .
Principali attività e responsabilità
Il candidato si occuperà della modellizzazione dei rischi Non-Life e Default, in particolare:
1. eseguirà il calcolo periodico del Solvency Capital Requirement e monitorerà il profilo di rischio delle compagnie e del Gruppo;
2. contribuirà allo sviluppo del Modello Interno Parziale di Reale Group;
3. contribuirà alla condivisione dei risultati con i risk manager e le altre funzioni interessate;
4. fornirà supporto quantitativo alle funzioni coinvolte nella valutazione del rischio (Enterprise Risk Management, Risk Governance, Data Quality, Attuariato);
5. predisporrà la documentazione richiesta dal Regolatore.
Requisiti e conoscenze
1. Laura magistrale in Scienze Statistiche e Attuariali, Finanza quantitativa, Matematica, Fisica o simili;
2. esperienza lavorativa non superiore a 2 anni;
3. conoscenza della normativa Solvency II;
4. ottima conoscenza della lingua inglese, sia scritta che orale;
5. predisposizione al lavoro in team;
6. precisione e grande attenzione ai dettagli;
7. capacità di gestione del tempo e di organizzazione delle attività;
8. buone capacità relazionali e comunicative;
9. conoscenza del pacchetto Office e preferibilmente di R.
Sede di lavoro: Torino - Via Corte D'Appello n. 11
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