All’interno dell’area CRO – Financial Risks – Liquidity & Interest Rate Risks, siamo alla ricerca di una persona con esperienza nel monitoraggio e nella gestione dei rischi di tasso (IRRBB) e di credit spread (CSRBB), da inserire in un contesto dinamico e in robusto evoluzione.
Qualsiasi informazione aggiuntiva su questo lavoro è disponibile nel testo sottostante. Si assicuri di leggere attentamente, quindi invii la sua candidatura.
Entrerai a far parte di un team altamente specializzato e contribuirai a:
Monitorare e analizzare i principali indicatori di rischio IRRBB-CSRBB (regolamentari e interni)
Supportare la produzione di reportistica direzionale e regolamentare (Organi interni, Vigilanza)
Partecipare ai processi RAF e ICAAP
Collaborare con la funzione Finanza (ALM) nella definizione delle strategie di rischio
Contribuire alla redazione di Pillar 3, nota xlwpduy integrativa e reporting verso le Autorità di Vigilanza
Partecipare a progetti evolutivi e iniziative di miglioramento dei processi
Esecuzione dell’Hedge Accounting (Fair Value Hedge, Cash Flow Hedge e macro-hedging)
#J-18808-Ljbffr