BNL BNP Paribas – Risk ALM and Modeling Specialist Get AI-powered advice on this job and more exclusive features. CHI SIAMO Entrare a far parte di BNL Gruppo BNP Paribas, significa lavorare in una delle principali banche italiane, parte di un Gruppo internazionale leader europeo nei servizi bancari e finanziari, presente in più di 70 paesi con circa 199 mila collaboratori. Significa quindi lavorare in un ambiente sfidante, con una cultura internazionale e fortemente orientato all’innovazione. COSA FA LA STRUTTURA – BNL – RISK AREA – RISK ERA – Risk ALM Treasury & Liquidity and Global Markets La RISK AREA assicura il presidio dei rischi ed è integrata nel modello organizzativo RISK del Gruppo BNP Paribas, operando sulla base delle linee guida definite dalla Capogruppo in stretta collaborazione con le Linee di Business, che propongono l’assunzione dei rischi e ne sono le prime e principali responsabili. Essa verifica che il livello dei rischi di credito, controparte, operativo, di mercato e di ALMT assunti dalla Banca siano allineati con le rispettive policy e compatibili con la struttura economica e patrimoniale della Banca. La Funzione di Risk ALM Treasury & Liquidity and Global Markets, al riporto di RISK ERA, è una funzione di controllo di secondo livello per i rischi di mercato (portafoglio di negoziazione o trading book), controparte (portafoglio di tutti i derivati) e ALM Treasury (rischi di liquidità e di tasso di interesse del portafoglio bancario). COSA FARAI Relativamente ai Rischi ALM Treasury, lo scopo del team è verificare che l’attività della funzione sia in linea con il loro mandato (gestione del rischio di liquidità, tasso e cambio) sulla base di regolamentazione e policy interne vigenti. In dettaglio, l’attività di controllo comprende: Verifica periodica delle transazioni effettuate da ALM Treasury; Assicurare l’affidabilità delle metriche di rischio adottate e sviluppate da ALM Treasury secondo le linee guida del Gruppo e le peculiarità locali; Validare i modelli comportamentali utilizzati nella definizione delle metriche di rischio, verificando che le assunzioni, gli aspetti statistici/matematici e i processi logici siano coerenti con le linee guida del Gruppo e locali; Supportare il CRO nel ruolo di membro del comitato di governo del rischio di liquidità, tasso e cambio della BNL (ALCo). Questa attività di controllo permette di avere una visione ampia delle attività della banca, dei nuovi prodotti finanziari e del loro impatto sui rischi, favorendo lo sviluppo di competenze trasversali e il contatto con la Capogruppo BNP Paribas e il top management. Il / la candidato / a ideale Preferibilmente laurea in Economia con indirizzi quantitativi, Fisica, Matematica, Statistica o Informatica; Laurea in Ingegneria; Buona capacità di collaborare; Attenzione ai dettagli e rigore; Capacità di analisi e di gestione del cambiamento; Capacità di gestione di progetti e di adattamento di processi; Ottima conoscenza dell’inglese. Requisiti preferenziali: Creatività, problem solving, capacità di sintesi e comunicazione; Adattabilità e spirito critico; Competenze tecniche in Data Intelligence, Ricerca e Analisi Quantitativa, Finanza & Budget, Risk Management, Financial Markets, programmazione (Phyton, VBA, R, SAS o simili). Sede di Lavoro Roma Durata e Retribuzione Contratto a tempo indeterminato, retribuzione secondo il Contratto Collettivo Nazionale del Credito. Le candidature possono essere considerate anche per altre posizioni compatibili con il percorso professionale. Annuncio rivolto a candidati di entrambi i sessi (L. 903/77). Informazioni aggiuntive Seniority level: Entry level Tipo di impiego: Full-time Settore: Banking J-18808-Ljbffr