La Figura Sarà Coinvolta Nella Seguenti Attività: Sviluppo di modelli quantitativi di rischio mercato (pricing degli attivi, scenari di tasso, volatility/symmetric adjustment); Analisi e monitoraggio degli indicatori di rischio e predisposizione della relativa reportistica; Gestionedel processo PRIIPS e di pubblicazione dei KID, elaborazione degli scenari e monitoraggio degli indicatori di rischio specifici; Gestionee stesura di documenti, con finalità di formalizzazione verso il CDA o gli enti regolatori; Data analysis e sviluppo di modelli di product testing in ambito POG; Profilo competenze Requisiti: Formazione universitaria in ambito economico o scientifico (Matematica, Statistica, Scienze Statistiche e Attuariali) con focus in materie quantitative; Esperienza di 2/3 anni all’interno di primarie compagnie assicurative attive nel ramo Vita, in società di consulenza attuariale o in SGR in funzioni di risk management; Competenza in ambito Solvency II sia primo pilastro (aspetti quantitativi) che secondo pilastro (aspetti qualitativi); Capacitàdi utilizzo di strumenti di programmazione quali MatLab, VBA, Moses, SAS finalizzati sia allo sviluppo di modelli quantitativi sia alla gestione delle procedure di calcolo; Buona comprensione delle dinamiche dei mercati finanziari internazionali; Ottima conoscenza della lingua inglese. Sede di lavoro: Basiglio - Milano 3 - partially remote #LI-EL1