Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani con una storia imprenditoriale di 450 anni, caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo costruendo l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro, contribuendo alle sfide dei nostri clienti.
Nell’Area Risk di Banca Sella Holding, supportando il team di Convalida Interna, ti occuperai del processo di validazione dei modelli interni relativi ai rischi di credito e mercato, per il calcolo dei requisiti patrimoniali e le decisioni strategiche. Valuterai l’accuratezza e il funzionamento dei modelli in termini di solidità, conformità normativa, capacità predittiva e performance.
Le tue attività:
1. Estrazione, elaborazione e analisi dei dati per la validazione;
2. Analisi e test statistici per verificare funzionamento e capacità predittiva dei modelli;
3. Valutazione della conformità normativa dei modelli;
4. Interpretazione e formalizzazione dei risultati;
5. Monitoraggio delle azioni correttive.
Requisiti:
* Esperienza di 4-6 anni nel settore;
* Laurea in Statistica, Matematica, Fisica, Economia Quantitativa, Finanza o Ingegneria;
* Passione per sviluppo e validazione di modelli di rischio di credito/mercato;
* Capacità analitiche e conoscenza di test statistici;
* Ottima conoscenza di Excel, SAS e SQL;
* Buona conoscenza dell’inglese.
Preferenziale: Master in Finanza Quantitativa, conoscenza di Matlab, Python, Eviews.
Contratto: Tempo Indeterminato, CCNL Credito, smart working fino a 13 giorni/mese, benefit vari, formazione e crescita professionale.
Se sei determinato, curioso, con spirito critico e autonomia, unisciti a noi! Anche se non possiedi tutte le caratteristiche, ti incoraggiamo a candidarti.
Il gruppo Sella promuove un ambiente di lavoro inclusivo, sostenibile e innovativo, con supporto al benessere psicologico e condizioni di lavoro flessibili.
Sede di lavoro: Milano, modalità ibrida.
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